VaR портфеля, содержащего инструменты с короткой историей торгов

Кадников, А. А.

dc.contributor.author	Кадников, А. А.
dc.date.accessioned	2014-11-18T08:10:24Z
dc.date.available	2014-11-18T08:10:24Z
dc.date.issued	2009
dc.identifier.citation	Кадников А. А. VaR портфеля, содержащего инструменты с короткой историей торгов // Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. – 2009. – Т. 9. – Вып. 3. – С. 39-52. – ISSN 1818-7862.	ru_RU
dc.identifier.issn	1818-7862
dc.identifier.uri	https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/2879
dc.description.abstract	В статье представлена методика расчета показателя Value-at-Risk для портфеля ценных бумаг, содержащего инструменты с короткой историей торгов. Приведено теоретическое обоснование используемого подхода, а также описание последствий нарушения используемых гипотез. Приведенный алгоритм возможен к применению финансовыми организациями для анализа рыночного риска портфеля ценных бумаг.	ru_RU
dc.description.abstract	The article introduces a methodology of calculating Value-at-Risk for a portfolio of securities with a short history of trades. A theoretical justification of used approach and results of the violation of the hypothesis are given. The algorithm can be used by financial institutions to analyze the market risk of securities portfolio.	ru_RU
dc.language.iso	ru	ru_RU
dc.publisher	Новосибирский государственный университет	ru_RU
dc.subject	портфель ценных бумаг	ru_RU
dc.subject	облигации	ru_RU
dc.subject	рыночный риск	ru_RU
dc.subject	дюрация	ru_RU
dc.subject	кредитный рейтинг	ru_RU
dc.subject	доходность	ru_RU
dc.subject	ненормальное распределение доходностей	ru_RU
dc.title	VaR портфеля, содержащего инструменты с короткой историей торгов	ru_RU
dc.title.alternative	VaR for short-term data securities portfolio	ru_RU
dc.type	Article	ru_RU