DSpace Repository

Устойчивое распределение и его модификации и ценообразование производных финансовых активов

Show simple item record

dc.contributor.author Морозова, М. М.
dc.contributor.author Пырлик, В. Н.
dc.date.accessioned 2014-11-17T20:15:07Z
dc.date.available 2014-11-17T20:15:07Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Морозова М. М., Пырлик В. Н. Устойчивое распределение и его модификации и ценообразование производных финансовых активов // Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. – 2009. – Т. 9. – Вып. 1. – С. 97-112. – ISSN 1818-7862. ru_RU
dc.identifier.issn 1818-7862
dc.identifier.uri https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/2856
dc.description.abstract Представлен обзор устойчивых распределений, их основных модификаций: усеченное, сглажено-усеченное, с облегченными хвостами, модифицированное с облегченными хвостами, Кима-Рачева и некоторые их частные случаи. Приведены методы работы с этими распределениями в модели риск-нейтрального ценообразования производных финансовых активов. ru_RU
dc.description.abstract The paper is a theoretical review of stable distribution and its basic modifications (truncated, smoothly truncated, tempered, modified tempered, KR of Kim and Rachev, and some of their particulars). The distributions are presented by giving their main parameterizations and properties. A short review of exponential Levy derivatives pricing model and methods of numerical calculus in it are given as the example of most common in literature field of application for the distribution. ru_RU
dc.language.iso ru ru_RU
dc.publisher Новосибирский государственный университет ru_RU
dc.subject модификации устойчивого распределения ru_RU
dc.subject усеченное устойчивое распределение ru_RU
dc.subject сглажено-усеченное устойчивое распределение ru_RU
dc.subject модифицированное устойчивое распределение с облегченными хвостами ru_RU
dc.subject экспоненциальная модель Леви ru_RU
dc.subject ценообразование производных инструментов ru_RU
dc.subject европейские опционы ru_RU
dc.title Устойчивое распределение и его модификации и ценообразование производных финансовых активов ru_RU
dc.title.alternative Stable distribution, its modifications and financial derivatives pricing model ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account