Показать сокращенную информацию
dc.contributor.author | Морозова, М. М. | |
dc.contributor.author | Пырлик, В. Н. | |
dc.date.accessioned | 2014-11-17T20:15:07Z | |
dc.date.available | 2014-11-17T20:15:07Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Морозова М. М., Пырлик В. Н. Устойчивое распределение и его модификации и ценообразование производных финансовых активов // Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. – 2009. – Т. 9. – Вып. 1. – С. 97-112. – ISSN 1818-7862. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 1818-7862 | |
dc.identifier.uri | https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/2856 | |
dc.description.abstract | Представлен обзор устойчивых распределений, их основных модификаций: усеченное, сглажено-усеченное, с облегченными хвостами, модифицированное с облегченными хвостами, Кима-Рачева и некоторые их частные случаи. Приведены методы работы с этими распределениями в модели риск-нейтрального ценообразования производных финансовых активов. | ru_RU |
dc.description.abstract | The paper is a theoretical review of stable distribution and its basic modifications (truncated, smoothly truncated, tempered, modified tempered, KR of Kim and Rachev, and some of their particulars). The distributions are presented by giving their main parameterizations and properties. A short review of exponential Levy derivatives pricing model and methods of numerical calculus in it are given as the example of most common in literature field of application for the distribution. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Новосибирский государственный университет | ru_RU |
dc.subject | модификации устойчивого распределения | ru_RU |
dc.subject | усеченное устойчивое распределение | ru_RU |
dc.subject | сглажено-усеченное устойчивое распределение | ru_RU |
dc.subject | модифицированное устойчивое распределение с облегченными хвостами | ru_RU |
dc.subject | экспоненциальная модель Леви | ru_RU |
dc.subject | ценообразование производных инструментов | ru_RU |
dc.subject | европейские опционы | ru_RU |
dc.title | Устойчивое распределение и его модификации и ценообразование производных финансовых активов | ru_RU |
dc.title.alternative | Stable distribution, its modifications and financial derivatives pricing model | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |