Экспериментальное исследование точности методов прогноза, базирующихся на архиваторах

Abstract

В теории информации известно, что методы сжатия данных могут быть использованы для прогнозирования стационарных процессов. В данной работе предложен базирующийся на архиваторах алгоритм прогнозирования временных рядов и проведено экспериментальное исследование его эффективности. В процессе работы описанного алгоритма могут быть использованы произвольные методы сжатия данных, причем прогнозные значения от разных методов комбинируются, и наибольшее влияние на конечный результат оказывает метод, способный сильнее других сжать временной ряд. Данный алгоритм может быть использован для прогнозирования рядов с дискретными и непрерывными алфавитами. Для повышения точности прогноза возможно применение существующих методов предварительной обработки данных. Экспериментальное исследование эффективности предложенного алгоритма проводилось на временных рядах из M3 Competition и ряде T-индекса, при этом были использованы хорошо известные архиваторы. Результаты вычислений показали, что полученный метод обладает сравнительно высокой точностью и быстродействием.

In information theory it is known that methods of data compression can be used for forecasting of stationary processes. In this paper an compression-based algorithm for time series forecasting was proposed and empirical study of its accuracy was carried out. The algorithm can operate with arbitrary methods of data compression. During the steps of the algorithm predicted values from different methods are combined, and the greatest impact on the end result is exerted by the method with the best compression ratio for the series. The algorithm can be used for forecasting of time series with discrete and continuous alphabets. To improve the accuracy of the forecast existing methods of time series preprocessing can be used. The empirical study of the efficiency of the proposed algorithm was conducted on time series from the M3 Competition and the T-index series. To generate forecasts well-known archivers were used. The results of the calculations showed that the obtained method has a relatively high accuracy and speed.